پروژه مدیریت سبد سهام

مدیریت سبد سهام

مطالب:

مدیریت سبد سهام
فرآیند سرمایه گذاری
استراتژیهای سرمایه گذاری
 بازده
ریسک
اندازه گیری ریسک
رابطه بین ریسک و بازده
پیش بینی β آینده ( ریسک سیستماتیک)
رابطه β با ویژگیهای اصلی شرکت و عامل صنعت
صورتهای مالی و نسبتهای مهم
رابطه قیمت سهام با سود و سود تقسیمی
رابطه قیمت سهام با بازده حقوق صاحبان سهام
پیش بینی سود سهم(EPS)
تعیین ارزش سهام عادی
نظزیه پرتفولیو
بازده مورد انتظارسبد سهام
ریسک سبد سهام
تعیین سبدهای سرمایه گذاری کارا
مدل تک شاخصی
استفاده از مدل تک شاخصی برای تخمین ورودی ها وتجزیه و تحلیل پرتفولیو
نظریه بازار سرمایه
امکان وام گیری
خط بازار سرمایه
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
ارزیابی عملکرد پرتفولیو
روشهای تعیین سبد سهام بهینه
تعیین سبد سهام بهینه با استفاده از برنامه ریزی خطی
تعیین سبد سهام کارا با استفاده از نرم افزار MATLAB
منابع